Cash- und Carry-Strategien

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InhaltsverzeichnisEin kurzer Überblick.Dynamische Betrachtung der Fest- und Optionsgeschäfte.Einige Begriffserklärungen und Bewertungsgrundlagen.Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgeschäfte.Die zeitdiskrete Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.Die zeitstetige Duplikation der Festgeschäfte im Zeitablauf.Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholes.Die arbitragefreie Optionsgeschäftsbewertung seit Black/Scholes.Fest- und Optionsgeschäfts-Beispiele.Das Ausgangsszenario für die beispielshaften Berechnungen.Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Festgeschäfte.Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgeschäfte.