Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
The collection delves into asset pricing and financial market microstructure, focusing on the continuous double auction (CDA) utilized by major stock exchanges. Employing agent-based modeling with zero intelligence agents, it explores market efficiency, equilibrium convergence, and liquidity effects. One essay analyzes price formation in CDA markets with a passive market maker, while another investigates equity returns autocorrelation, revealing anomalous behaviors linked to market liquidity. A liquidity-based trading strategy is proposed, highlighting the potential for profit through opportunistic trading.
Een boek kopen
Pieces on Asset Pricing and Microstructure, Gautam George
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2012
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.