Katja Specht Boeken

Die Untersuchung von Katja Specht beleuchtet die vielfältigen Erfahrungen mit Freundschaft, die Menschen machen. Sie interpretiert persönliche Erzählungen als Alltagsphilosophien und verknüpft diese mit wissenschaftlichen Theorien aus Psychologie, Philosophie und Soziologie. Durch Interviews, Gruppendiskussionen und Beiträge aus sozialen Netzwerken entsteht ein umfassendes Bild von Freundschaftsbeziehungen, in dem die Suche nach "wahrer Freundschaft" im Mittelpunkt steht. Die Analyse bietet einen tiefen Einblick in die emotionalen und sozialen Dimensionen von Freundschaften.

Dieses Lehrbuch enthält das komplette Statistikwissen, das für ein Studium benötigt wird: beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und die statistische Inferenz. In der beschreibenden Statistik wird gezeigt, wie man umfangreiche Datensätze übersichtlich durch Abbildungen und Parameter darstellen kann. Hierzu gehören auch die Beschreibung von Zusammenhängen zwischen Merkmalen und die Regression. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist kein Selbstzweck, sondern wird für die statistische Inferenz gebraucht. Dort wird die Information einer Stichprobe mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen auf die Grundgesamtheit übertragen. Dies erfolgt in Form von Parameterschätzungen und Hypothesentests. Zudem zeichnet sich das Buch durch einen hohen Anwendungsbezug aus. So sind die Übungsaufgaben am Ende eines Kapitels, welche der Festigung des Lernstoffs dienen, nicht konstruiert, sondern behandeln konkrete Fragestellungen einer fiktiven Firma. Die Lösungen der Aufgaben sind nur online über das Downloadportal des Verlages verfügbar.

Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT). Nach einer Einführung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansätze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt, da der klassische Optimierungsansatz von Markowitz als Fundament der Gleichgewichtsmodelle auf dem Kapitalmarkt gilt. Zwischen den portfolio- und kapitalmarkttheoretischen Ausführungen werden die für beide Theorien relevanten Momente der Renditeverteilung, Ertrag und Risiko, ausführlich beschrieben sowie deren Prognosemöglichkeiten betrachtet. Dieses Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Praktiker aus der Bankwirtschaft.

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.