Het boek is momenteel niet op voorraad
Parameters
Meer over het boek
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Een boek kopen
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Ralf Korn
- Taal
- Jaar van publicatie
- 1999
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.