Het boek is momenteel niet op voorraad
Parameters
- 609bladzijden
- 22 uur lezen
Meer over het boek
This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.
Een boek kopen
Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Paul Glasserman
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2010
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
We missen je recensie hier.
- Taal
- Engels
- Auteurs
- Paul Glasserman
- Uitgever
- Springer New York
- Jaar van publicatie
- 2010
- Formaat
- Paperback
- Aantal pagina's
- 609
- ISBN13
- 9781441918222
- Reeks
- Tags
- Non-fictie, Handel, Business & Management, Wetenschap en Wiskunde, Handleidingen en Gidsen, Wiskunde, Economie, Financiën
- Beoordeling
- 4,4 van 5
- Aantekening
- This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.