Quantitative Portfoliosteuerung

Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. Quantifizierung von Risiken mit Hilfe von modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected Shortfall Methoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken - Berechnungen mitBeispielportfolios auf der beiliegenden CD-ROM Definition aller Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von „Alpha“ und „Beta“ bis zu „Tracking Error“ und „Information Ratio“, plus Methoden zu ihrer Berechnung