Het boek is momenteel niet op voorraad
Parameters
Meer over het boek
This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. The author provides many results on this topic in a self-contained way. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance.
Een boek kopen
Stochastic Calculus of Variations, Yasushi Ishikawa
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2016
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.