Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
This master's thesis examines the effectiveness of hedge portfolio structures using value premium proxies (P/B, P/E, DY), size, and momentum factors on German stocks from 1992 to 2011. It finds that P/B portfolios yield the highest average monthly return, while the Fama-French three-factor model best explains expected stock returns.
Een boek kopen
Value Stocks beat Growth Stocks: An empirical Analysis for the German Stock Market, Christian Schießl
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2012
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.