Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse

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Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Okonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Okonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einfuhrung in die Hypothesentestung werden Erganzungen der Annahmen fur das okonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschatzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizitat eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschliessend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache."