Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
This book provides a thorough introduction to stochastic control methods for jump diffusions, focusing on dynamic programming and the stochastic maximum principle. It includes verification theorems, applications in finance, and exercises with solutions. The updated 3rd edition features new chapters on financial markets and advanced control topics.
Een boek kopen
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions, Bernt Oksendal, Agnès Sulem
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2019
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.