Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
Este trabajo de investigación explora la aplicación de la matemática abstracta en la medición del riesgo financiero, fundamentada en la teoría de la medida y la convexidad. Destaca la evolución de las medidas de riesgo, como el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall (ES), y su importancia en la gestión de carteras.
Een boek kopen
Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall, Jhoan Aldana, Luis Purizaca
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2018
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.