Het boek is momenteel niet op voorraad
Parameters
Meer over het boek
This master's thesis explores commodity futures contracts and their role in hedging against price risks, particularly in crude oil. It discusses the importance of optimal hedging strategies, focusing on minimum-variance hedging based on Markowitz portfolio theory, and examines various models, including value at risk (VaR) and conditional value at risk (C)VaR.
Een boek kopen
Hedging with Commodity Futures, Su Dai
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2013
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.