Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
This volume offers an introductory course on differential stochastic equations and Malliavin calculus, based on lectures at Scuola Normale Superiore di Pisa and other universities. It covers Gaussian measures, Brownian motion, Itô's formula, and applications like the Feynman-Kac formula. The third edition includes improvements and a new section on the Feynman-Kac semigroup.
Een boek kopen
Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus, Giuseppe Da Prato
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2014
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.