Het boek is momenteel niet op voorraad
Meer over het boek
The book presents the innovative "strike of default" (SOD) benchmark, integrating insights from both the credit and option markets to assess the implied probability of default for exchange-listed companies. By leveraging data from credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the author establishes a time-dependent share price indicative of market expectations regarding defaults. This approach offers a novel framework for analyzing market perceptions of risk associated with various underlying assets.
Een boek kopen
Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives, Mathias Schmidt
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2016
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Zodra we het ontdekt hebben, sturen we een e-mail.
Betaalmethoden
Nog niemand heeft beoordeeld.